PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESE.PA с 18MF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESE.PA с 18MF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and 18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESE.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 18MF.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ESE.PA returned 15.10%/yr vs 25.40%/yr for 18MF.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESE.PA charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for 18MF.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESE.PA и 18MF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESE.PA показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у 18MF.DE с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции ESE.PA уступали акциям 18MF.DE по среднегодовой доходности: 15.10% против 25.40% соответственно.

ESE.PA

1 день
-0.10%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.75%
1 год
25.30%
3 года*
18.70%
5 лет*
14.69%
10 лет*
15.10%

18MF.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
8.85%
С начала года
21.45%
6 месяцев
19.74%
1 год
49.73%
3 года*
32.82%
5 лет*
23.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESE.PA и 18MF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		11.48%3.58%33.68%22.35%-14.10%40.40%8.06%33.39%-0.04%7.07%
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		21.45%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%

Correlation

The correlation between ESE.PA and 18MF.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.91

The correlation between ESE.PA and 18MF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Часто сравнивают с ESE.PA:
ESE.PA с PE500.PAESE.PA с VOOESE.PA с ESEE.DEESE.PA с SPYESE.PA с EL.PAESE.PA с PUST.PAESE.PA с UNH
Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO

Доходность на риск

ESE.PA vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESE.PA
Ранг доходности на риск ESE.PA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE.PA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE.PA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE.PA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESE.PA c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESE.PA18MF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.13

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.73

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.33

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

11.13

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESE.PA vs. 18MF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESE.PA на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18MF.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE.PA и 18MF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESE.PA18MF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.82

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ESE.PA и 18MF.DE

Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки 18MF.DE в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и 18MF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESE.PA18MF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.74%

-59.67%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-14.95%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-42.90%

+19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-42.90%

+19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-59.67%

+26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.83%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-9.91%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.48%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESE.PA и 18MF.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 2.64%, в то время как у Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESE.PA18MF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.41%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

15.46%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

23.36%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

30.89%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

32.49%

-16.40%

Сравнение комиссий ESE.PA и 18MF.DE

ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 18MF.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE.PA и 18MF.DE

Ни ESE.PA, ни 18MF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ESE.PA and 18MF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESE.PA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESE.PA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for 18MF.DE.

ESE.PA is categorized as S&P 500, while 18MF.DE is Leveraged Equities. ESE.PA tracks S&P 500 Index, while 18MF.DE tracks MSCI USA Index (200%). They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ESE.PA and 0.50% for 18MF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESE.PA и 18MF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор