PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с PCEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с PCEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и PCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и PCEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		0.24%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у PCEMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции PCEMX по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.49% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

PCEMX

1 день
-0.99%
1 месяц
-14.42%
С начала года
0.24%
6 месяцев
4.50%
1 год
32.08%
3 года*
14.19%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

PACE International Emerging Markets Equity Investments

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с UTBPXPCEMX с BPGLXPCEMX с PCMNXPCEMX с DEMIX

Сравнение комиссий ESCIX и PCEMX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PCEMX в 1.20%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments

Доходность на риск

ESCIX vs. PCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c PCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXPCEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.82

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.31

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.34

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

8.95

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. PCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PCEMX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и PCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXPCEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.82

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между ESCIX и PCEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и PCEMX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PCEMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.89%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и PCEMX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки PCEMX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и PCEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXPCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-65.32%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-14.42%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-36.66%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-39.17%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-14.42%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-20.98%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.82%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и PCEMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXPCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.92%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.34%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

18.15%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.07%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.29%

+0.35%