PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с GBFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с GBFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. GBFAX управляется VanEck. Фонд был запущен 19 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и GBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и GBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		-0.35%30.27%-0.31%10.60%-25.21%-12.13%16.43%29.53%-23.30%49.70%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у GBFAX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции GBFAX по среднегодовой доходности: 9.84% против 5.14% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

GBFAX

1 день
3.21%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.08%
1 год
26.93%
3 года*
11.97%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

VanEck Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с GBFAX:
GBFAX с VUSA.LGBFAX с VTGBFAX с FCEEXGBFAX с DEMIXGBFAX с EMPTXGBFAX с GHAAXGBFAX с COBYX

Сравнение комиссий ESCIX и GBFAX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии GBFAX в 1.53%.

GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. GBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GBFAX
Ранг доходности на риск GBFAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c GBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXGBFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.40

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

1.86

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.77

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

7.17

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. GBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа GBFAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и GBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXGBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.40

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между ESCIX и GBFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и GBFAX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GBFAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		0.64%0.64%0.92%1.17%3.85%8.09%0.15%1.56%0.03%0.10%0.13%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и GBFAX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки GBFAX в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и GBFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXGBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-75.51%

+26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-14.62%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-46.04%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-50.34%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-17.69%

+16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-19.90%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.61%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и GBFAX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXGBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.76%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

15.18%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

19.59%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.98%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.10%

-0.46%