Сравнение ESAP.DE с SPY5.DE
ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BNP Paribas and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 13.70%/yr for SPY5.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESAP.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESAP.DE торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESAP.DE показывает доходность 10.03%, а SPY5.DE немного выше – 10.11%.
ESAP.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам ESAP.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 10.03% | 17.48% | 24.85% | 26.98% | -19.18% | 29.97% | 17.65% | 4.91% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.09% | 18.26% | 24.79% | 26.29% | -18.97% | 29.51% | 17.16% | 4.91% |
Correlation
The correlation between ESAP.DE and SPY5.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between ESAP.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAP.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ESAP.DE
SPY5.DE
Сравнение ESAP.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAP.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.22 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 13.69 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAP.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ESAP.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAP.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -34.33% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.59% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -19.50% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -24.33% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.60% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -3.71% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.02% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAP.DE и SPY5.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAP.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.84% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 8.09% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 11.51% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.90% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.33% | +1.66% |
Сравнение комиссий ESAP.DE и SPY5.DE
ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAP.DE и SPY5.DE
ESAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESAP.DE and SPY5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор