Сравнение ESAP.DE с JSRI.DE
ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both exchange-traded funds - ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JSRI.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 1.39%/yr for JSRI.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESAP.DE и JSRI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESAP.DE торгуется в USD, в то время как JSRI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSRI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESAP.DE показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 5.77%.
ESAP.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- —
JSRI.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESAP.DE и JSRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 10.03% | 17.48% | 24.85% | 26.98% | -19.18% | 29.97% | 17.65% | 4.91% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 5.76% | 17.19% | -4.66% | 14.13% | -20.83% | -2.36% | 20.43% | 0.72% |
Correlation
The correlation between ESAP.DE and JSRI.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between ESAP.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAP.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск
ESAP.DE
JSRI.DE
Сравнение ESAP.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAP.DE | JSRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.99 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 2.88 | +11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAP.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.64 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.08 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.19 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ESAP.DE и JSRI.DE
Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке JSRI.DE в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и JSRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAP.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -34.86% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -12.28% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -15.35% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -34.86% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -4.30% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -13.09% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.21% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAP.DE и JSRI.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) составляет 3.09%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAP.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.69% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 15.11% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 19.02% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.29% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.71% | +0.28% |
Сравнение комиссий ESAP.DE и JSRI.DE
ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JSRI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAP.DE и JSRI.DE
ESAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
ESAP.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
ESAP.DE is categorized as S&P 500, while JSRI.DE is Japan Equities. ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.25% for JSRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и JSRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор