PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с IS31.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAP.DE с IS31.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - ESAP.DE tracks the S&P 500 Index while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 12.66%/yr vs 5.04%/yr for IS31.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и IS31.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как IS31.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS31.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 0.05%.

ESAP.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
7.88%
С начала года
8.66%
1 год
19.67%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.66%
10 лет*
—

IS31.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
1.83%
С начала года
0.05%
1 год
6.53%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и IS31.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		8.66%17.48%24.88%26.97%-19.20%30.03%17.62%2.81%
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.05%23.36%10.11%10.13%-19.25%14.16%15.99%4.71%

Correlation

The correlation between ESAP.DE and IS31.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.79

The correlation between ESAP.DE and IS31.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO
Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ESAP.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESAP.DEIS31.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.57

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.87

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.61

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

1.98

+7.58

ESAP.DE vs. IS31.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа IS31.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и IS31.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и IS31.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке IS31.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и IS31.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAP.DEIS31.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-34.39%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-10.70%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-14.15%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-32.00%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.57%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.15%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.29%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и IS31.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAP.DEIS31.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.23%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.71%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.52%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.40%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.21%

+0.78%

Сравнение комиссий ESAP.DE и IS31.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS31.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и IS31.DE

Ни ESAP.DE, ни IS31.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESAP.DE and IS31.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.

ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.25% for IS31.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и IS31.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор