PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с IBCF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAP.DE с IBCF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both S&P 500 funds - ESAP.DE tracks the S&P 500 Index while IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 10.07%/yr for IBCF.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IBCF.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и IBCF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как IBCF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью 7.59%.

ESAP.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.25%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

IBCF.DE

1 день
0.10%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.35%
1 год
26.79%
3 года*
22.76%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и IBCF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		10.03%17.48%24.85%26.98%-19.18%29.97%17.65%4.91%
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		7.57%30.30%15.93%27.10%-26.14%18.37%25.65%5.87%

Correlation

The correlation between ESAP.DE and IBCF.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.91

The correlation between ESAP.DE and IBCF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO
Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с E500.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с EFRW.DEIBCF.DE с I500.DE

Доходность на риск

ESAP.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DEIBCF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.89

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.80

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.03

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

7.99

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. IBCF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCF.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и IBCF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DEIBCF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.89

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.55

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и IBCF.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки IBCF.DE в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и IBCF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAP.DEIBCF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-36.97%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-13.11%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-15.19%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-36.97%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.71%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-8.41%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.35%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и IBCF.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) составляет 3.09%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAP.DEIBCF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.57%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

10.55%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

14.14%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

19.38%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.03%

-1.04%

Сравнение комиссий ESAP.DE и IBCF.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и IBCF.DE

Ни ESAP.DE, ни IBCF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESAP.DE and IBCF.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IBCF.DE.

ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.20% for IBCF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и IBCF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор