PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с EMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAP.DE с EMWE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and EMWE.DE (BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EMWE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 7.56%/yr for EMWE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for EMWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и EMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как EMWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у EMWE.DE с доходностью 7.97%.

ESAP.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.25%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

EMWE.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.03%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.80%
1 год
15.80%
3 года*
13.15%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и EMWE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		10.03%17.48%24.85%26.98%-19.18%29.97%17.65%4.91%
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		7.97%13.11%8.83%18.53%-20.73%27.40%22.15%4.32%

Correlation

The correlation between ESAP.DE and EMWE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.87

The correlation between ESAP.DE and EMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO
Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с WELK.DEEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VOO

Доходность на риск

ESAP.DE vs. EMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c EMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DEEMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.29

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.95

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.62

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

6.35

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. EMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа EMWE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и EMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DEEMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.29

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.64

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и EMWE.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки EMWE.DE в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и EMWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAP.DEEMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-31.54%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-9.82%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-16.80%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-29.66%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-6.20%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.50%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и EMWE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) составляет 3.09%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAP.DEEMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.26%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.51%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

12.33%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.01%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.56%

+1.43%

Сравнение комиссий ESAP.DE и EMWE.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMWE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и EMWE.DE

Ни ESAP.DE, ни EMWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESAP.DE and EMWE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EMWE.DE.

ESAP.DE is categorized as S&P 500, while EMWE.DE is Global Equities. ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while EMWE.DE tracks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.25% for EMWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и EMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор