PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRF.DE с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASRF.DE с ASRE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE).

ASRF.DE и ASRE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASRF.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. ASRE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASRF.DE и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASRF.DE и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASRF.DE
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc		-1.03%4.66%6.57%11.42%-11.08%1.06%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.68%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, ASRF.DE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у ASRE.DE с доходностью -0.68%.

ASRF.DE

1 день
1.13%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.15%
1 год
3.63%
3 года*
6.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASRE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.38%
1 год
1.09%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRF.DE:
ASRF.DE с VOOASRF.DE с ASR3.DEASRF.DE с ASRM.DEASRF.DE с ESAP.DEASRF.DE с EMEC.DEASRF.DE с EUHI.DEASRF.DE с LYQY.DE
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ECRP.LASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DE

Сравнение комиссий ASRF.DE и ASRE.DE

ASRF.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ASRE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ASRF.DE
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Доходность на риск

ASRF.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRF.DE
Ранг доходности на риск ASRF.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRF.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRF.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRF.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRF.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRF.DEASRE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.49

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.66

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.48

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

2.05

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRF.DE vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRF.DE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ASRE.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRF.DE и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRF.DEASRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.14

+0.53

Корреляция

Корреляция между ASRF.DE и ASRE.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRF.DE и ASRE.DE

Ни ASRF.DE, ни ASRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASRF.DE и ASRE.DE

Максимальная просадка ASRF.DE за все время составила -16.76%, что больше максимальной просадки ASRE.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRF.DE и ASRE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRF.DEASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.76%

-12.01%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.40%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.96%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.31%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.57%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRF.DE и ASRE.DE

BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что ASRF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRF.DEASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.26%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.59%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

2.21%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

3.53%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

3.50%

+2.35%