PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRF.DE с EUHI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASRF.DE с EUHI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE).

ASRF.DE и EUHI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASRF.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASRF.DE и EUHI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASRF.DE и EUHI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASRF.DE
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc		-1.03%4.66%6.57%11.42%-11.08%1.06%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		-1.03%5.05%6.16%10.11%-8.21%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ASRF.DE на уровне -1.03% и EUHI.DE на уровне -1.03%.

ASRF.DE

1 день
1.13%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.15%
1 год
3.63%
3 года*
6.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUHI.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.07%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ASRF.DE:
ASRF.DE с VOOASRF.DE с ASR3.DEASRF.DE с ASRE.DEASRF.DE с ASRM.DEASRF.DE с ESAP.DEASRF.DE с EMEC.DEASRF.DE с LYQY.DE
Часто сравнивают с EUHI.DE:
EUHI.DE с SYBJ.DEEUHI.DE с COVR.DEEUHI.DE с EUHA.DEEUHI.DE с EH1Y.DEEUHI.DE с PJS1.DEEUHI.DE с LYQY.DEEUHI.DE с AHYE.DE

Сравнение комиссий ASRF.DE и EUHI.DE

ASRF.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHI.DE в 0.50%.

EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
ASRF.DE
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ASRF.DE vs. EUHI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRF.DE
Ранг доходности на риск ASRF.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRF.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRF.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRF.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EUHI.DE
Ранг доходности на риск EUHI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHI.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHI.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRF.DE c EUHI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRF.DEEUHI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.89

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

4.93

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRF.DE vs. EUHI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRF.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUHI.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRF.DE и EUHI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRF.DEEUHI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между ASRF.DE и EUHI.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRF.DE и EUHI.DE

ASRF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ASRF.DE
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		4.48%4.47%4.75%4.15%3.10%2.54%2.61%2.59%2.03%0.17%

Просадки

Сравнение просадок ASRF.DE и EUHI.DE

Максимальная просадка ASRF.DE за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки EUHI.DE в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRF.DE и EUHI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRF.DEEUHI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.76%

-21.68%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.85%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.83%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-2.45%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.64%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRF.DE и EUHI.DE

BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ASRF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ASRF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRF.DEEUHI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.57%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.11%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

3.43%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

4.46%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

6.25%

-0.40%