Сравнение ES6Y.DE с SETM
ES6Y.DE (L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - ES6Y.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Emerging Cyber Security, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ES6Y.DE returned 33.66%/yr vs 22.20%/yr for SETM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ES6Y.DE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности ES6Y.DE и SETM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ES6Y.DE торгуется в EUR, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ES6Y.DE показывает доходность 59.99%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 14.68%.
ES6Y.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 24.88%
- С начала года
- 59.99%
- 6 месяцев
- 53.39%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 33.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ES6Y.DE и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ES6Y.DE L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 59.99% | -9.21% | 34.05% | 31.46% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 14.68% | 72.10% | -7.52% | -12.04% |
Correlation
The correlation between ES6Y.DE and SETM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES6Y.DE vs. SETM — Ранг доходности на риск
ES6Y.DE
SETM
Сравнение ES6Y.DE c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES6Y.DE | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.19 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 13.12 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES6Y.DE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.43 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ES6Y.DE и SETM
Максимальная просадка ES6Y.DE за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки SETM в -43.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES6Y.DE и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES6Y.DE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -43.31% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -24.11% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.72% | -43.31% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -15.77% | +14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -14.05% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 7.68% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES6Y.DE и SETM
Текущая волатильность для L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) составляет 10.01%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что ES6Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES6Y.DE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 14.95% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 34.53% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 44.53% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 35.64% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 35.64% | -9.00% |
Сравнение комиссий ES6Y.DE и SETM
ES6Y.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES6Y.DE и SETM
ES6Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ES6Y.DE L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.39% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
ES6Y.DE and SETM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ES6Y.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ES6Y.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
ES6Y.DE is categorized as Technology Equities, while SETM is Energy Equities. ES6Y.DE tracks Solactive Emerging Cyber Security, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Legal & General and Sprott. Their fees differ too: 0.49% for ES6Y.DE and 0.65% for SETM.
Подберите оптимальное распределение для ES6Y.DE и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор