PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES50.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

ES50.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		-0.80%25.72%13.20%6.66%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-3.01%4.73%32.32%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -3.01%.

ES50.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
10.20%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с QDVE.DEES50.DE с ASWA.DEES50.DE с CEMT.DEES50.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий ES50.DE и SXR8.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ES50.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.59

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

4.41

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.74

+0.33

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и SXR8.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и SXR8.DE

Ни ES50.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ES50.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-33.78%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.42%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.21%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-5.22%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.32%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и SXR8.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES50.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

3.77%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

8.64%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

17.20%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.19%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

16.14%

-0.88%