PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ES50.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и IUSQ.DE


2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)
-1.58%25.72%13.20%6.66%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
-0.62%9.02%24.53%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.


ES50.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
13.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий ES50.DE и IUSQ.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ES50.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ES50.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.49

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.92

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.42

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

10.55

-5.10

ES50.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ES50.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.66

+0.39

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и IUSQ.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и IUSQ.DE

Ни ES50.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и IUSQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


ES50.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-33.60%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.59%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-13.59%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.23%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.83%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) составляет 6.78%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ES50.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

23.01%

-16.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

23.73%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

27.62%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.14%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

16.64%

-1.39%