PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES50.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE).

ES50.DE и IS3N.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. IS3N.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		-1.58%25.72%13.20%6.66%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		4.55%17.14%13.87%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 4.55%.

ES50.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3N.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.22%
1 год
23.70%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с ASWA.DEES50.DE с QDVE.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Сравнение комиссий ES50.DE и IS3N.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ES50.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DEIS3N.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.31

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.78

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.66

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

9.85

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.36

+0.69

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и IS3N.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и IS3N.DE

Ни ES50.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и IS3N.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ES50.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-35.06%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.70%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-8.69%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.41%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.84%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) составляет 6.78%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES50.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.40%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

12.76%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

18.04%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.71%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

17.89%

-2.64%