PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с NBET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с NBET

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while NBET is a Energy Equities fund actively managed by Neuberger Berman. ERY is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, ERY returned -25.97%/yr vs 19.86%/yr for NBET. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for NBET.

Доходность

Сравнение доходности ERY и NBET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у NBET с доходностью 20.80%.

ERY

1 день
-2.05%
1 месяц
15.94%
С начала года
-37.05%
6 месяцев
-37.59%
1 год
-42.88%
3 года*
-25.97%
5 лет*
-36.31%
10 лет*
-33.21%

NBET

1 день
0.19%
1 месяц
-5.87%
С начала года
20.80%
6 месяцев
20.90%
1 год
23.09%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и NBET

2026 (YTD)2025202420232022
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-37.05%-18.54%-5.58%-0.35%-45.09%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		20.80%5.87%30.30%7.48%-6.07%

Correlation

The correlation between ERY and NBET is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between ERY and NBET has strengthened: their correlation has moved from -0.56 to -0.81, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY
Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NBOSNBET с NEMDNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI

Доходность на риск

ERY vs. NBET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c NBET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERYNBETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.59

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.15

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.90

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

7.90

-9.25

ERY vs. NBET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа NBET равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и NBET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERY и NBET

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и NBET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYNBETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-18.72%

-81.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.88%

-8.00%

-48.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-18.72%

-49.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.98%

-93.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.91%

-5.07%

-91.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.69%

2.93%

+28.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и NBET

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYNBETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

4.77%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

11.00%

+22.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.74%

14.66%

+27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.84%

19.48%

+32.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.55%

19.48%

+51.07%

Сравнение комиссий ERY и NBET

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NBET в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и NBET

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности NBET в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.30%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		1.71%2.70%2.43%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERY and NBET have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (14.26%) compared to NBET (4.77%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs NBET's -18.72%.

On 3-year performance, NBET leads with 19.86% vs -25.97% for ERY. On fees, NBET is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBET has performed better with a 19.86% return vs -25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBET is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.71% for NBET.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while NBET is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and Neuberger Berman. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.65% for NBET.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и NBET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор