PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNX.DE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNX.DE с SGOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds from iShares - ERNX.DE tracks the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index while SGOV tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERNX.DE returned 3.31%/yr vs 3.25%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ERNX.DE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNX.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNX.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 5.13%.

ERNX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.20%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
-0.06%
1 месяц
2.62%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.49%
1 год
6.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNX.DE и SGOV

2026 (YTD)2025202420232022
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.90%2.79%4.06%3.19%0.20%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		5.13%-8.13%12.22%1.97%-0.44%

Correlation

The correlation between ERNX.DE and SGOV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

ERNX.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNX.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERNX.DESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.06

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.53

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

1.72

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.57

4.32

+23.25

ERNX.DE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNX.DE на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNX.DE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERNX.DE и SGOV

Максимальная просадка ERNX.DE за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNX.DE и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNX.DESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-11.59%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-3.84%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-11.53%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.58%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-5.74%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.53%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNX.DE и SGOV

Текущая волатильность для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) составляет 0.55%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что ERNX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNX.DESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.47%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

4.44%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

6.26%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

7.69%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

7.46%

-6.22%

Сравнение комиссий ERNX.DE и SGOV

И ERNX.DE, и SGOV имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNX.DE и SGOV

ERNX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

ERNX.DE and SGOV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE and SGOV have the same expense ratio: 0.09% per year.

ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNX.DE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор