Сравнение ERNX.DE с SGOV
ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds from iShares - ERNX.DE tracks the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index while SGOV tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERNX.DE returned 3.33%/yr vs 2.15%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ERNX.DE и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNX.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 3.54%.
ERNX.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNX.DE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERNX.DE iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating | 0.87% | 2.69% | 4.04% | 3.34% | 0.10% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.54% | -8.13% | 12.22% | 1.97% | 0.02% |
Correlation
The correlation between ERNX.DE and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNX.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ERNX.DE
SGOV
Сравнение ERNX.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNX.DE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.09 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.99 | 0.86 | +10.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.93 | 1.95 | +52.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNX.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 0.52 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 0.31 | +3.59 |
Просадки
Сравнение просадок ERNX.DE и SGOV
Максимальная просадка ERNX.DE за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNX.DE и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNX.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -11.59% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -3.84% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -11.53% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -6.03% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -5.75% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.68% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNX.DE и SGOV
Текущая волатильность для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) составляет 0.17%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что ERNX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNX.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 1.37% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 4.38% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 6.33% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.68% | 7.70% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 7.48% | -6.80% |
Сравнение комиссий ERNX.DE и SGOV
И ERNX.DE, и SGOV имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNX.DE и SGOV
ERNX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNX.DE iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ERNX.DE and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNX.DE and SGOV have the same expense ratio: 0.09% per year.
ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index.
Подберите оптимальное распределение для ERNX.DE и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор