Сравнение ERNU.L с HYEM.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and HYEM.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while HYEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNU.L returned 4.36%/yr vs 3.24%/yr for HYEM.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и HYEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как HYEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у HYEM.L с доходностью 3.70%.
ERNU.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 2.54%
HYEM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNU.L и HYEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.22% | -2.44% | 7.39% | -0.34% | 13.44% | 1.53% | -2.16% | -0.16% | 11.86% |
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.70% | 1.22% | 13.85% | 2.19% | -2.51% | 0.29% | 2.36% | 10.25% | 7.60% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and HYEM.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between ERNU.L and HYEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. HYEM.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
HYEM.L
Сравнение ERNU.L c HYEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNU.L | HYEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.87 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 5.05 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и HYEM.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -41.55%, что больше максимальной просадки HYEM.L в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и HYEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.55% | -15.44% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -4.06% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -9.01% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -13.20% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.02% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -3.64% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.51% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и HYEM.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 1.27%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.87% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 5.88% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 7.63% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 9.99% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 10.09% | -1.36% |
Сравнение комиссий ERNU.L и HYEM.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYEM.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и HYEM.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как HYEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.33% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and HYEM.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.L.
ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while HYEM.L is Emerging Markets Bonds. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while HYEM.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.40% for HYEM.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и HYEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор