Сравнение ERNU.L с FLO5.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNU.L returned 4.86%/yr vs 1.22%/yr for FLO5.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и FLO5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как FLO5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLO5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у FLO5.L с доходностью -0.05%.
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.51%
FLO5.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNU.L и FLO5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.86% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 13.45% | 1.52% | -2.17% | -0.16% | 7.99% | 0.90% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | -0.05% | -6.83% | 1.88% | -4.56% | 11.92% | 1.15% | -4.18% | -2.07% | 4.95% | 0.57% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and FLO5.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between ERNU.L and FLO5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
FLO5.L
Сравнение ERNU.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | FLO5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.19 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 0.38 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.13 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и FLO5.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки FLO5.L в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и FLO5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -20.77% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -6.65% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -13.32% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -20.77% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -19.14% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -9.77% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.30% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и FLO5.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 2.03%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 2.80% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 5.01% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 7.27% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 9.03% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 9.16% | +0.18% |
Сравнение комиссий ERNU.L и FLO5.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLO5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и FLO5.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности FLO5.L в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ERNU.L and FLO5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLO5.L.
ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.10% for FLO5.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и FLO5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор