Сравнение ERNU.L с ERNA.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNU.L returned 4.86%/yr vs 4.89%/yr for ERNA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и ERNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 2.05%.
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.51%
ERNA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNU.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.86% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 13.45% | 1.52% | -2.17% | -0.16% | 4.39% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.02% | -2.72% | 7.51% | 0.22% | 13.52% | 1.06% | -1.70% | -0.73% | 4.54% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and ERNA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between ERNU.L and ERNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
ERNA.L
Сравнение ERNU.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 2.88 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и ERNA.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, примерно равная максимальной просадке ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и ERNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -15.54% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -5.06% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -9.68% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -15.54% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -4.46% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -6.91% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.86% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.82% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 4.89% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 6.50% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.42% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 8.73% | +0.61% |
Сравнение комиссий ERNU.L и ERNA.L
И ERNU.L, и ERNA.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и ERNA.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and ERNA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L and ERNA.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и ERNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор