Сравнение ERNS.L с SWDA.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. ERNS.L is actively managed, while SWDA.L is passively managed. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.20%/yr vs 13.91%/yr for SWDA.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 2.20% против 13.91% соответственно.
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
SWDA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам ERNS.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.08% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and SWDA.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
SWDA.L
Сравнение ERNS.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.51 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.38 | 4.14 | +16.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.76 | 16.55 | +92.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30 | 2.66 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.34 | 0.98 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | 0.96 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.88 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и SWDA.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -25.58% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -6.55% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -18.50% | +18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -18.50% | +18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | -25.58% | +24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.49% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.64% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.52% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 7.29% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 10.19% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 13.30% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 14.50% | -13.58% |
Сравнение комиссий ERNS.L и SWDA.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и SWDA.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and SWDA.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while SWDA.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор