Сравнение ERNS.L с PABG.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while PABG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. ERNS.L is actively managed, while PABG.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.64%/yr vs 10.08%/yr for PABG.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for PABG.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и PABG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у PABG.L с доходностью 7.45%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
PABG.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и PABG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.18% |
PABG.L Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 7.45% | 27.76% | 9.01% | 19.39% | -11.91% | 5.08% | 8.99% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and PABG.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. PABG.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
PABG.L
Сравнение ERNS.L c PABG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | PABG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.21 | +1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 1.49 | +18.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.29 | 5.14 | +106.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и PABG.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки PABG.L в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и PABG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | PABG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -26.49% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -11.77% | +11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -13.84% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -26.49% | +26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -6.08% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 3.42% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и PABG.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | PABG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 4.25% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 12.94% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 15.57% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 18.88% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 18.95% | -18.03% |
Сравнение комиссий ERNS.L и PABG.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PABG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и PABG.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как PABG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
PABG.L Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and PABG.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for PABG.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while PABG.L is Europe Equities. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.20% for PABG.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и PABG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор