Сравнение ERNS.L с JPSA.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.67%/yr vs 4.69%/yr for JPSA.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JPSA.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и JPSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как JPSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у JPSA.L с доходностью 3.75%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.21%
JPSA.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и JPSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.81% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 0.76% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 3.75% | -2.41% | 7.39% | -0.19% | 13.06% | 1.02% | -0.68% | 1.53% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and JPSA.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. JPSA.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
JPSA.L
Сравнение ERNS.L c JPSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | JPSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.21 | +1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | 1.57 | +18.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.51 | 4.44 | +107.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и JPSA.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки JPSA.L в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и JPSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -16.28% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -5.02% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -9.48% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -15.97% | +15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.11% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -8.21% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.78% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и JPSA.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.17%, в то время как у JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 1.60% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 4.97% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 6.52% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 8.44% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 8.65% | -7.73% |
Сравнение комиссий ERNS.L и JPSA.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и JPSA.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как JPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 4.29% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and JPSA.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.18% for JPSA.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и JPSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор