PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNS.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNS.L с IBTU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. ERNS.L is actively managed, while IBTU.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.62%/yr vs 4.49%/yr for IBTU.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.

Доходность

Сравнение доходности ERNS.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNS.L торгуется в GBP, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.77%.

ERNS.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.41%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.62%
10 лет*
2.20%

IBTU.L

1 день
-0.02%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.11%
3 года*
2.10%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNS.L и IBTU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		1.58%4.84%5.54%4.76%1.54%0.13%0.77%0.91%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.77%-3.07%7.07%-0.29%13.11%0.93%-2.00%0.34%

Correlation

The correlation between ERNS.L and IBTU.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с VOCERNS.L с IHG.L
Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с XHLF

Доходность на риск

ERNS.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNS.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNS.LIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.30
0.75

+4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.49
1.12

+8.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.39

1.13

+1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.38

0.96

+19.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

108.76

2.62

+106.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNS.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNS.L на текущий момент составляет 5.30, что выше коэффициента Шарпа IBTU.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNS.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNS.LIBTU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30

0.75

+4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.34

0.53

+3.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.27

+1.96

Просадки

Сравнение просадок ERNS.L и IBTU.L

Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и IBTU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNS.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.51%

-19.01%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-5.12%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.22%

-9.80%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-15.91%

+15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.07%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-9.25%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.89%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNS.L и IBTU.L

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNS.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.75%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

4.96%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

6.55%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

8.45%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

8.76%

-7.84%

Сравнение комиссий ERNS.L и IBTU.L

ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNS.L и IBTU.L

Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности IBTU.L в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		5.65%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERNS.L and IBTU.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.

ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while IBTU.L is Government Bonds. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.07% for IBTU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор