Сравнение IBTU.L с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
IBTU.L и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTU.L или XHLF.
Основные характеристики
| IBTU.L | XHLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.51% | 4.37% |
| Дох-ть за 1 год | 5.36% | 5.33% |
| Коэф-т Шарпа | 11.73 | 12.03 |
| Коэф-т Сортино | 30.83 | 34.39 |
| Коэф-т Омега | 7.26 | 7.62 |
| Коэф-т Кальмара | 68.21 | 89.91 |
| Коэф-т Мартина | 467.30 | 445.64 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.46% | 0.45% |
| Макс. просадка | -0.62% | -0.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBTU.L и XHLF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTU.L и XHLF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBTU.L показывает доходность 4.51%, а XHLF немного ниже – 4.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTU.L и XHLF
IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTU.L c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTU.L и XHLF
Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности XHLF в 5.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 6.87% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.09% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTU.L и XHLF
Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.62%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTU.L и XHLF
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.