Сравнение ERNS.L с BCOG.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. ERNS.L is actively managed, while BCOG.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.62%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и BCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
BCOG.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.27% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 24.98% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -4.64% | 1.28% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and BCOG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.01 |
The correlation between ERNS.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
BCOG.L
Сравнение ERNS.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.37 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.38 | 4.43 | +15.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.76 | 10.23 | +98.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30 | 2.05 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.34 | 0.74 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.49 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и BCOG.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и BCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -28.15% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -8.57% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -14.48% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -27.76% | +27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.16% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -11.67% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 3.72% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и BCOG.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 6.06% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 15.89% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 18.51% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 16.89% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 15.71% | -14.79% |
Сравнение комиссий ERNS.L и BCOG.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и BCOG.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and BCOG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while BCOG.L is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.15% for BCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и BCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор