PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNS.L с 3IN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNS.L с 3IN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while 3IN.L (3I Infrastructure plc) is a stock. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.20%/yr vs 11.20%/yr for 3IN.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERNS.L и 3IN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и 3I Infrastructure plc (3IN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNS.L торгуется в GBP, в то время как 3IN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3IN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у 3IN.L с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям 3IN.L по среднегодовой доходности: 2.20% против 11.20% соответственно.

ERNS.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.41%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.62%
10 лет*
2.20%

3IN.L

1 день
0.95%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.54%
1 год
15.03%
3 года*
9.53%
5 лет*
7.60%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNS.L и 3IN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		1.58%4.84%5.54%4.76%1.54%0.13%0.77%1.27%0.58%0.57%
3IN.L
3I Infrastructure plc		-0.67%22.18%2.54%-0.26%-2.67%18.80%8.07%17.48%21.28%15.84%

Correlation

The correlation between ERNS.L and 3IN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

3I Infrastructure plc

Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с VOCERNS.L с IHG.L
Часто сравнивают с 3IN.L:
3IN.L с HICL.L3IN.L с HMWO.L3IN.L с JGGI.L3IN.L с SWDA.L3IN.L с VWRP.L3IN.L с BN3IN.L с FCIT.L

Доходность на риск

ERNS.L vs. 3IN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
3IN.L
Ранг доходности на риск 3IN.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3IN.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3IN.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3IN.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3IN.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3IN.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNS.L c 3IN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и 3I Infrastructure plc (3IN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNS.L3IN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.30
0.91

+4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.49
1.42

+8.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.39

1.17

+1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.38

0.98

+19.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

108.76

2.83

+105.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNS.L vs. 3IN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNS.L на текущий момент составляет 5.30, что выше коэффициента Шарпа 3IN.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNS.L и 3IN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNS.L3IN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30

0.91

+4.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.34

0.42

+3.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.38

0.53

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.57

+1.66

Просадки

Сравнение просадок ERNS.L и 3IN.L

Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки 3IN.L в -41.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и 3IN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNS.L3IN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.51%

-41.42%

+39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-15.32%

+15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.22%

-15.32%

+15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-20.10%

+19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

-41.42%

+39.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.51%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-4.48%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

5.30%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNS.L и 3IN.L

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у 3I Infrastructure plc (3IN.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3IN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNS.L3IN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

4.12%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

12.24%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

16.47%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

17.94%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

21.23%

-20.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNS.L и 3IN.L

Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности 3IN.L в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3IN.L
3I Infrastructure plc		3.51%3.49%3.87%3.58%3.23%2.86%3.08%3.03%15.84%3.70%3.96%13.36%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		5.65%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ERNS.L and 3IN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и 3IN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор