Сравнение ERNA.L с LDCU.L
ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, from iShares and PIMCO respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNA.L returned 3.77%/yr vs 2.29%/yr for LDCU.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ERNA.L charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for LDCU.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNA.L и LDCU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNA.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у LDCU.L с доходностью 0.48%.
ERNA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
LDCU.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение доходности по годам ERNA.L и LDCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 4.75% | 5.66% | 5.50% | 1.46% | 0.11% | 1.27% | 3.19% | 1.09% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.48% | 6.54% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.39% | 4.57% | 7.01% | 1.38% |
Correlation
The correlation between ERNA.L and LDCU.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNA.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск
ERNA.L
LDCU.L
Сравнение ERNA.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNA.L | LDCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.25 | +1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | 1.99 | +19.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.85 | 7.16 | +75.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNA.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65 | 1.40 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.03 | 0.74 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ERNA.L и LDCU.L
Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки LDCU.L в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и LDCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNA.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -9.42% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.10% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.38% | -2.10% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.81% | -9.42% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.27% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.59% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNA.L и LDCU.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) составляет 0.30%, в то время как у PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNA.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.78% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.80% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 2.98% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 3.10% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.69% | -0.52% |
Сравнение комиссий ERNA.L и LDCU.L
ERNA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LDCU.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNA.L и LDCU.L
ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
ERNA.L and LDCU.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for ERNA.L and 0.49% for LDCU.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и LDCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор