Сравнение ERNA.L с ERNU.L
ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNA.L returned 3.77%/yr vs 3.75%/yr for ERNU.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ERNA.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNA.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERNA.L показывает доходность 1.64%, а ERNU.L немного ниже – 1.61%.
ERNA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
ERNU.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам ERNA.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 4.75% | 5.66% | 5.50% | 1.46% | 0.11% | 1.27% | 3.19% | 1.09% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.62% | 4.91% | 5.60% | 4.92% | 1.32% | 0.60% | 0.83% | 3.85% | 0.83% |
Correlation
The correlation between ERNA.L and ERNU.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between ERNA.L and ERNU.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNA.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
ERNA.L
ERNU.L
Сравнение ERNA.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNA.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.19 | +1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | 4.60 | +16.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.85 | 14.97 | +67.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNA.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65 | 1.04 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.03 | 0.78 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.46 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ERNA.L и ERNU.L
Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что больше максимальной просадки ERNU.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNA.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -8.13% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.95% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.38% | -1.00% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.81% | -2.54% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.57% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.29% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNA.L и ERNU.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) составляет 0.30%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNA.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.50% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 3.57% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 4.22% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 4.79% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 5.10% | -2.93% |
Сравнение комиссий ERNA.L и ERNU.L
И ERNA.L, и ERNU.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNA.L и ERNU.L
ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ERNA.L and ERNU.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L and ERNU.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD.
Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор