PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERN1.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERN1.L с SWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

ERN1.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERN1.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERN1.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		-0.37%926.99%26.16%-339.28%5.26%-6.83%5.64%-4.76%0.45%3.37%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.30%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
Разные валюты инструментов

ERN1.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%.

ERN1.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-599.07%
1 год
908.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ERN1.L:
ERN1.L с XEON.DEERN1.L с EUNW.DEERN1.L с ICSHERN1.L с TRET.DEERN1.L с IB01.LERN1.L с CE31.LERN1.L с EFRN.DE
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий ERN1.L и SWDA.L

ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Доходность на риск

ERN1.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERN1.L
Ранг доходности на риск ERN1.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERN1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERN1.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERN1.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERN1.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERN1.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERN1.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERN1.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

1.66

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.03

1.25

-1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.57

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

9.40

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERN1.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERN1.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERN1.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERN1.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.84

—

Корреляция

Корреляция между ERN1.L и SWDA.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERN1.L и SWDA.L

Дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.43%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		271.43%270.43%382.39%214.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.00%13.08%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERN1.L и SWDA.L

Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -596.86%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ERN1.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-596.86%

-25.58%

-571.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-297.73%

-10.26%

-287.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-596.86%

-18.50%

-578.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-596.86%

-25.58%

-571.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-590.68%

-3.59%

-587.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-3.52%

-32.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

326.57%

1.79%

+324.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ERN1.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.28%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERN1.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.34%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

8.09%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

661.69%

14.18%

+647.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

344.47%

13.38%

+331.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

243.54%

14.51%

+229.03%