Сравнение ERN1.L с PR1T.L
ERN1.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - ERN1.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERN1.L returned 12.09%/yr vs 4.35%/yr for PR1T.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ERN1.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности ERN1.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERN1.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.84%.
ERN1.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 7.14%
PR1T.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERN1.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.66% | 5.12% | -4.27% | 72.37% | 5.26% | -6.83% | -2.24% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.84% | -3.21% | 7.04% | -0.41% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between ERN1.L and PR1T.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERN1.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
ERN1.L
PR1T.L
Сравнение ERN1.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERN1.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 2.59 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERN1.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ERN1.L и PR1T.L
Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERN1.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -16.09% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -5.15% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.78% | -9.86% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.78% | -16.09% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -6.40% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.80% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.89% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERN1.L и PR1T.L
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.20%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERN1.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.76% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 4.96% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 6.58% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 8.46% | +24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 8.34% | +15.93% |
Сравнение комиссий ERN1.L и PR1T.L
ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERN1.L и PR1T.L
Ни ERN1.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERN1.L and PR1T.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ERN1.L.
ERN1.L is categorized as Ultrashort Bond, while PR1T.L is Government Bonds. ERN1.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for ERN1.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для ERN1.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор