PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERC с EAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERC с EAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERC (Allspring Multi-Sector Income Fund) is a stock, while EAD (Emerging Markets Dividend Fund) is Emerging Markets Equities fund managed by Emerging Markets Fund Manager. Over the past 10 years, ERC returned 6.41%/yr vs 7.32%/yr for EAD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ERC и EAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) и Emerging Markets Dividend Fund (EAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERC показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у EAD с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции ERC уступали акциям EAD по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.32% соответственно.

ERC

1 день
-0.87%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.44%
3 года*
10.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.41%

EAD

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.19%
1 год
3.91%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.27%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERC и EAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERC
Allspring Multi-Sector Income Fund		1.43%11.10%6.10%4.88%-17.77%18.77%4.36%28.05%-5.94%11.99%
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		-0.23%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%27.22%-6.52%7.80%

Correlation

The correlation between ERC and EAD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г.

0.51

The correlation between ERC and EAD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Multi-Sector Income Fund

Emerging Markets Dividend Fund

Часто сравнивают с ERC:
ERC с ETSIXERC с EODERC с PFNERC с THOPXERC с VGI
Часто сравнивают с EAD:
EAD с IFNEAD с KFEAD с CNWIXEAD с FGKPXEAD с FEDIXEAD с DEMAXEAD с ADX

Доходность на риск

ERC vs. EAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERC
Ранг доходности на риск ERC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERC c EAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) и Emerging Markets Dividend Fund (EAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERCEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.42

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.69

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.48

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

1.93

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERC vs. EAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERC на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа EAD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERC и EAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERCEADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ERC и EAD

Максимальная просадка ERC за все время составила -47.41%, что меньше максимальной просадки EAD в -67.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERC и EAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERCEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-67.37%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-8.16%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-12.65%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-29.44%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.33%

-41.54%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.92%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-7.15%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ERC и EAD

Текущая волатильность для Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) составляет 2.65%, в то время как у Emerging Markets Dividend Fund (EAD) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что ERC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERCEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.05%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.31%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

9.30%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

13.59%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.13%

-0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERC и EAD

Дивидендная доходность ERC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности EAD в 9.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		9.88%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
ERC
Allspring Multi-Sector Income Fund		9.57%9.35%8.65%8.44%10.70%8.51%9.51%9.35%11.56%9.66%8.80%13.67%

Часто задаваемые вопросы

ERC and EAD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAD has higher volatility (3.05%) compared to ERC (2.65%). In terms of maximum drawdown, ERC dropped -47.41% vs EAD's -67.37%.

ERC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERC и EAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор