PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQX.TO с AMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQX.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQX.TO (Equinox Gold Corp.) is a stock, while AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) is Gold fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past year, EQX.TO returned 65.42% vs 38.97% for AMAX.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EQX.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQX.TO показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у AMAX.TO с доходностью -6.85%.

EQX.TO

1 день
2.93%
1 месяц
-25.84%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-26.98%
1 год
65.42%
3 года*
33.49%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.39%

AMAX.TO

1 день
2.88%
1 месяц
-14.62%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.33%
1 год
38.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQX.TO и AMAX.TO

2026 (YTD)20252024
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		-23.42%166.44%20.47%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		-6.85%113.24%27.49%

Correlation

The correlation between EQX.TO and AMAX.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.78

The correlation between EQX.TO and AMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinox Gold Corp.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с EQX.TO:
EQX.TO с DPM.TOEQX.TO с IMG.TOEQX.TO с ABX.TOEQX.TO с ^TNXEQX.TO с TLTEQX.TO с VOOEQX.TO с BTO.TO
Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

EQX.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQX.TO
Ранг доходности на риск EQX.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQX.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQX.TOAMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.95

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.37

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

3.31

+0.91

EQX.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQX.TO на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAX.TO равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQX.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQX.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка EQX.TO за все время составила -81.51%, что больше максимальной просадки AMAX.TO в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX.TO и AMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQX.TOAMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.51%

-32.73%

-48.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.96%

-32.73%

-14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.34%

-27.46%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-6.04%

-46.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

11.81%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EQX.TO и AMAX.TO

Equinox Gold Corp. (EQX.TO) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что EQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQX.TOAMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

15.60%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.50%

34.56%

+12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.73%

41.42%

+18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.04%

34.50%

+21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.51%

34.50%

+22.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQX.TO и AMAX.TO

Дивидендная доходность EQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AMAX.TO в 9.56%

ПозицияTTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.56%6.96%9.67%
EQX.TO
Equinox Gold Corp.		0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQX.TO and AMAX.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQX.TO и AMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор