PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с EPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EQRR is passively managed, while EPMV is actively managed. Over the past year, EQRR returned 44.05% vs 30.96% for EPMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у EPMV с доходностью 19.18%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и EPMV

2026 (YTD)2025
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.10%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%

Correlation

The correlation between EQRR and EPMV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.77

The correlation between EQRR and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQRR и EPMV

Секторы
EQRR
EPMV

Технологии

32.1%
18.7%

Энергетика

26.8%
5.0%

Финансовые услуги

20.5%
18.1%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%
12.2%

Промышленность

4.2%
21.7%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

EQRR
32.1%
EPMV
18.7%

Энергетика

EQRR
26.8%
EPMV
5.0%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
EPMV
18.1%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
EPMV

-

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
EPMV
12.2%

Промышленность

EQRR
4.2%
EPMV
21.7%

Сырьевые материалы

EQRR

-

EPMV
6.7%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

EPMV
1.4%

Здравоохранение

EQRR

-

EPMV
6.7%

Недвижимость

EQRR

-

EPMV
6.4%

Коммунальные услуги

EQRR

-

EPMV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с HWSMEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMV

Доходность на риск

EQRR vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRREPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.05

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.01

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.36

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

3.54

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

11.67

+21.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа EPMV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRREPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.05

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.10

-1.67

Просадки

Сравнение просадок EQRR и EPMV

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRREPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-8.78%

-49.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.78%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-1.77%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.66%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и EPMV

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 4.69%, в то время как у Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRREPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.19%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.34%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

15.15%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

15.46%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

15.46%

+9.40%

Сравнение комиссий EQRR и EPMV

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и EPMV

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EPMV в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and EPMV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to EQRR (4.69%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, EQRR leads with 44.05% vs 30.96% for EPMV. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 44.05% return vs 30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

EPMV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.20% for EQRR.

They also come from different issuers: ProShares and Harbor. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.88% for EPMV.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор