PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с XLEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQU.L returned 21.19%/yr vs 9.35%/yr for XLEP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQU.L торгуется в USD, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQU.L показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.09%. За последние 10 лет акции EQQU.L превзошли акции XLEP.L по среднегодовой доходности: 21.19% против 9.35% соответственно.

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%

XLEP.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.93%
С начала года
31.09%
6 месяцев
29.31%
1 год
45.98%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.03%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%30.96%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.10%9.06%3.10%-0.06%62.03%52.43%-33.02%10.08%-18.54%-1.29%

Correlation

The correlation between EQQU.L and XLEP.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.27

The correlation between EQQU.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и XLEP.L

Секторы
EQQU.L
XLEP.L

Технологии

57.9%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

EQQU.L
57.9%
XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
XLEP.L

-

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
XLEP.L

-

Промышленность

EQQU.L
2.8%
XLEP.L

-

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
XLEP.L

-

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
XLEP.L

-

Энергетика

EQQU.L
0.5%
XLEP.L
100.0%

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
XLEP.L

-

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE

Доходность на риск

EQQU.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.03

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.55

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.24

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

10.35

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLEP.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.03

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.32

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.16

+0.79

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и XLEP.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-72.31%

+37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-14.11%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-21.12%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-28.27%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-67.80%

+32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-6.43%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-22.81%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.43%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 4.93%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

8.57%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

19.38%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

22.67%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

26.87%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

28.91%

-8.94%

Сравнение комиссий EQQU.L и XLEP.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и XLEP.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQU.L and XLEP.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while XLEP.L is Energy Equities. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор