PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQU.L returned 17.59%/yr vs 10.88%/yr for CMOD.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQU.L показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.60%.

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.60%
6 месяцев
22.68%
1 год
36.45%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%28.87%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%

Correlation

The correlation between EQQU.L and CMOD.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.19

The correlation between EQQU.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и CMOD.L

Секторы
EQQU.L
CMOD.L

Технологии

57.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
9.7%

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
35.8%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
17.8%

Недвижимость

0.0%
5.8%

Технологии

EQQU.L
57.9%
CMOD.L
5.6%

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
CMOD.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
CMOD.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
CMOD.L
9.7%

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
CMOD.L

-

Промышленность

EQQU.L
2.8%
CMOD.L

-

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
CMOD.L
35.8%

Энергетика

EQQU.L
0.5%
CMOD.L

-

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
CMOD.L
17.8%

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

EQQU.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.21

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.75

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

5.10

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

11.82

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.47

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и CMOD.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-33.16%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-7.30%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-11.66%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-26.86%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.50%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-12.29%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.15%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и CMOD.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 4.93%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.58%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

14.96%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.80%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

16.57%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

14.69%

+5.28%

Сравнение комиссий EQQU.L и CMOD.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и CMOD.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EQQU.L and CMOD.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while CMOD.L is Commodities. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор