PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.L с XLEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.L returned 22.47%/yr vs 10.15%/yr for XLEP.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 19.86%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции EQQQ.L превзошли акции XLEP.L по среднегодовой доходности: 22.47% против 10.15% соответственно.

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
4.53%
С начала года
31.41%
6 месяцев
26.73%
1 год
48.45%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.L и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%

Correlation

The correlation between EQQQ.L and XLEP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.30

The correlation between EQQQ.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQQQ.L и XLEP.L

Секторы
EQQQ.L
XLEP.L

Технологии

57.9%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

EQQQ.L
57.9%
XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

EQQQ.L
14.5%
XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

EQQQ.L
11.6%
XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

EQQQ.L
6.6%
XLEP.L

-

Здравоохранение

EQQQ.L
3.7%
XLEP.L

-

Промышленность

EQQQ.L
2.8%
XLEP.L

-

Коммунальные услуги

EQQQ.L
1.2%
XLEP.L

-

Сырьевые материалы

EQQQ.L
1.0%
XLEP.L

-

Энергетика

EQQQ.L
0.5%
XLEP.L
100.0%

Финансовые услуги

EQQQ.L
0.2%
XLEP.L

-

Недвижимость

EQQQ.L
0.0%
XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE

Доходность на риск

EQQQ.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQQ.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.02

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.49

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.92

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

9.27

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQQ.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа XLEP.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQQ.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.02

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.81

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.36

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.25

+0.67

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и XLEP.L

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-63.35%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-16.17%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-24.06%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-24.16%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-63.35%

+35.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-8.08%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-16.96%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

5.10%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) составляет 4.15%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.92%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

19.87%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

23.44%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

26.28%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

28.14%

-8.79%

Сравнение комиссий EQQQ.L и XLEP.L

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и XLEP.L

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQQ.L and XLEP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while XLEP.L is Energy Equities. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор