PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQQQ.L с TIGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и TIGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.


EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%

TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.80%
3 года*
4.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.L и TIGB.L


2026 (YTD)2025202420232022
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
19.86%11.54%28.55%47.79%-15.95%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%

Correlation

The correlation between EQQQ.L and TIGB.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Доходность на риск

EQQQ.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQQQ.LTIGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

2.34

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

12.51

-8.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

73.64

-62.50

EQQQ.L vs. TIGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIGB.L равному 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и TIGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQQQ.LTIGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

3.87

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

5.48

-4.56

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и TIGB.L

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и TIGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EQQQ.LTIGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-0.50%

-33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-0.30%

-10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-0.30%

-23.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-0.03%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.05%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и TIGB.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EQQQ.LTIGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.45%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

0.71%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

0.97%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

0.74%

+18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

0.74%

+18.61%

Сравнение комиссий EQQQ.L и TIGB.L

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и TIGB.L

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TIGB.L в 3.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EQQQ.L and TIGB.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while TIGB.L is Short-Term Bond. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.10% for TIGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и TIGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор