Сравнение EQQQ.L с SPYQ.DE
EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and SPYQ.DE (SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPYQ.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.L returned 22.24%/yr vs 14.07%/yr for SPYQ.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for SPYQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.L и SPYQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как SPYQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SPYQ.DE с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции EQQQ.L превзошли акции SPYQ.DE по среднегодовой доходности: 22.24% против 14.07% соответственно.
EQQQ.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 22.24%
SPYQ.DE
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам EQQQ.L и SPYQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 17.18% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 29.59% | 43.32% | 33.69% | 4.64% | 20.12% |
SPYQ.DE SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 6.75% | 32.05% | 9.38% | 24.15% | -11.97% | 19.02% | 9.89% | 30.40% | -12.91% | 20.45% |
Correlation
The correlation between EQQQ.L and SPYQ.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between EQQQ.L and SPYQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.L vs. SPYQ.DE — Ранг доходности на риск
EQQQ.L
SPYQ.DE
Сравнение EQQQ.L c SPYQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQQQ.L | SPYQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.25 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 4.38 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.L и SPYQ.DE
Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки SPYQ.DE в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и SPYQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.L | SPYQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -34.89% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -13.99% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -16.84% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -25.12% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -34.89% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -4.61% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -6.43% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.00% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.L и SPYQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) имеют волатильность 5.78% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.L | SPYQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.05% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 16.46% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 19.43% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.72% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 19.10% | +0.29% |
Сравнение комиссий EQQQ.L и SPYQ.DE
EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYQ.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.L и SPYQ.DE
Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как SPYQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
SPYQ.DE SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.L and SPYQ.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYQ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYQ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while SPYQ.DE is Industrials Equities. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while SPYQ.DE tracks MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.18% for SPYQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и SPYQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор