Сравнение EQQQ.DE с 5ESG.DE
EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQQ.DE returned 18.69%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 56.24% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
Correlation
The correlation between EQQQ.DE and 5ESG.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between EQQQ.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
EQQQ.DE
5ESG.DE
Сравнение EQQQ.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQQ.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.12 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 15.77 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQQ.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -23.40% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -6.93% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -23.40% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -23.40% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -3.89% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.81% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.DE и 5ESG.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.77% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 7.54% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 11.53% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.20% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 16.81% | +2.84% |
Сравнение комиссий EQQQ.DE и 5ESG.DE
EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.DE и 5ESG.DE
Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while 5ESG.DE is S&P 500. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.17% for 5ESG.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор