PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQQJ.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQJ.L с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EQQJ.L (Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - EQQJ.L is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQJ.L returned 6.38%/yr vs 14.91%/yr for QQQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EQQJ.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности EQQJ.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQJ.L показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 13.46%.

EQQJ.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.37%
6 месяцев
11.24%
С начала года
18.08%
1 год
34.66%
3 года*
18.25%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQJ.L и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQJ.L
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc		18.08%20.31%14.94%14.56%-28.82%1.92%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.66%

Correlation

The correlation between EQQJ.L and QQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.49

The correlation between EQQJ.L and QQQ shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQQJ.L и QQQ

Секторы
EQQJ.L
QQQ

Технологии

40.4%
58.7%

Здравоохранение

18.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.4%

Промышленность

11.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
14.3%

Сырьевые материалы

2.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Финансовые услуги

2.0%
0.2%

Энергетика

1.1%
0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

EQQJ.L
40.4%
QQQ
58.7%

Здравоохранение

EQQJ.L
18.7%
QQQ
3.7%

Потребительский циклический сектор

EQQJ.L
11.3%
QQQ
11.4%

Промышленность

EQQJ.L
11.1%
QQQ
2.6%

Коммуникационные услуги

EQQJ.L
7.7%
QQQ
14.3%

Сырьевые материалы

EQQJ.L
2.6%
QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

EQQJ.L
2.6%
QQQ
6.4%

Коммунальные услуги

EQQJ.L
2.6%
QQQ
1.2%

Финансовые услуги

EQQJ.L
2.0%
QQQ
0.2%

Энергетика

EQQJ.L
1.1%
QQQ
0.5%

Недвижимость

EQQJ.L

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EQQJ.L:
EQQJ.L с GLDEQQJ.L с EQGB.LEQQJ.L с IGDA.LEQQJ.L с EQQQ.LEQQJ.L с FWRG.LEQQJ.L с EQQU.LEQQJ.L с FTWG.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

EQQJ.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQJ.L
Ранг доходности на риск EQQJ.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQJ.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQJ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQJ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQJ.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQJ.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQJ.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQQJ.LQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.31

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.81

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.05

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

7.20

+4.84

EQQJ.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQJ.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQJ.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQQJ.L и QQQ

Максимальная просадка EQQJ.L за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQJ.L и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQJ.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-82.97%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.96%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.96%

-22.77%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.51%

-35.12%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-6.71%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-32.65%

+16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.39%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQJ.L и QQQ

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.L) составляет 4.99%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EQQJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQJ.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.45%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

15.55%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.75%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

22.81%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

22.45%

-1.19%

Сравнение комиссий EQQJ.L и QQQ

EQQJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQJ.L и QQQ

EQQJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQJ.L
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EQQJ.L and QQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for EQQJ.L.

EQQJ.L is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. EQQJ.L tracks Nasdaq Next Generation 100 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for EQQJ.L and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQJ.L и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор