PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQJ.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQJ.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQJ.DE (Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EQQJ.DE is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 Index, while IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. EQQJ.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past 5 years, EQQJ.DE returned 8.58%/yr vs 15.45%/yr for IQSA.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQJ.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQJ.DE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у IQSA.DE с доходностью 14.81%.

EQQJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
10.11%
С начала года
23.54%
6 месяцев
22.51%
1 год
43.33%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQJ.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQJ.DE
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc		23.54%7.46%21.88%10.68%-24.39%12.20%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.81%9.64%29.92%20.24%-9.32%21.40%

Correlation

The correlation between EQQJ.DE and IQSA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.80

The correlation between EQQJ.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EQQJ.DE:
EQQJ.DE с QQQJEQQJ.DE с VUAA.DEEQQJ.DE с EQQX.DEEQQJ.DE с QDVE.DEEQQJ.DE с SXR8.DEEQQJ.DE с FWEA.DEEQQJ.DE с 5ESG.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QGRW

Доходность на риск

EQQJ.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQJ.DE
Ранг доходности на риск EQQJ.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQJ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQJ.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQJ.DEIQSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.34

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.41

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

4.60

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

18.23

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQJ.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQJ.DE на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQJ.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQJ.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.94

-0.52

Просадки

Сравнение просадок EQQJ.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка EQQJ.DE за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQJ.DE и IQSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQJ.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-34.11%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-6.20%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-21.35%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-21.35%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.33%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-4.38%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.57%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQJ.DE и IQSA.DE

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQJ.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

3.32%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.85%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

12.17%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

14.71%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

16.74%

+3.11%

Сравнение комиссий EQQJ.DE и IQSA.DE

EQQJ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQJ.DE и IQSA.DE

Ни EQQJ.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQQJ.DE and IQSA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQJ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQJ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

EQQJ.DE is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IQSA.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for EQQJ.DE and 0.30% for IQSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQJ.DE и IQSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор