PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQD.L returned 28.25%/yr vs 36.69%/yr for XLKS.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%.

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и XLKS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%26.75%56.61%-33.32%15.15%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%20.49%

Correlation

The correlation between EQQD.L and XLKS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between EQQD.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQD.L и XLKS.L

Секторы
EQQD.L
XLKS.L

Технологии

53.7%
91.2%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%
1.5%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
7.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

EQQD.L
53.7%
XLKS.L
91.2%

Коммуникационные услуги

EQQD.L
15.8%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

EQQD.L
12.2%
XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

EQQD.L
7.7%
XLKS.L

-

Здравоохранение

EQQD.L
4.2%
XLKS.L

-

Промышленность

EQQD.L
3.1%
XLKS.L
1.5%

Коммунальные услуги

EQQD.L
1.4%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

EQQD.L
1.1%
XLKS.L

-

Энергетика

EQQD.L
0.6%
XLKS.L

-

Финансовые услуги

EQQD.L
0.2%
XLKS.L
7.3%

Недвижимость

EQQD.L
0.1%
XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

EQQD.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.61

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.43

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.10

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

9.28

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.04

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и XLKS.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.26%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-16.99%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-26.97%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-3.15%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-5.09%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.69%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) составляет 5.03%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.45%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

15.54%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

20.19%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

23.80%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

22.04%

-1.25%

Сравнение комиссий EQQD.L и XLKS.L

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и XLKS.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EQQD.L and XLKS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for EQQD.L.

EQQD.L is categorized as Nasdaq-100, while XLKS.L is Technology Equities. EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор