PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с QYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both Nasdaq-100 funds - EQQD.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while QYLG tracks the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQD.L returned 28.25%/yr vs 19.81%/yr for QYLG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью 10.67%.

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLG

1 день
-3.36%
1 месяц
0.57%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.49%
1 год
28.58%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и QYLG

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%26.75%56.61%-33.32%15.15%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		10.67%15.29%22.02%38.73%-26.27%10.21%

Correlation

The correlation between EQQD.L and QYLG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.62

The correlation between EQQD.L and QYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQD.L и QYLG

Секторы
EQQD.L
QYLG

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

EQQD.L
53.7%
QYLG
53.7%

Коммуникационные услуги

EQQD.L
15.8%
QYLG
15.8%

Потребительский циклический сектор

EQQD.L
12.2%
QYLG
12.3%

Потребительский защитный сектор

EQQD.L
7.7%
QYLG
7.7%

Здравоохранение

EQQD.L
4.2%
QYLG
4.2%

Промышленность

EQQD.L
3.1%
QYLG
2.9%

Коммунальные услуги

EQQD.L
1.4%
QYLG
1.4%

Сырьевые материалы

EQQD.L
1.1%
QYLG
1.1%

Энергетика

EQQD.L
0.6%
QYLG
0.6%

Финансовые услуги

EQQD.L
0.2%
QYLG
0.2%

Недвижимость

EQQD.L
0.1%
QYLG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

EQQD.L vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.27

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.02

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.41

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

15.42

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLG равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и QYLG

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-29.98%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.42%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-20.75%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-3.60%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.41%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.86%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и QYLG

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.67%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.30%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.65%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

18.03%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

17.97%

+2.82%

Сравнение комиссий EQQD.L и QYLG

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и QYLG

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QYLG в 16.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.67%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Часто задаваемые вопросы

EQQD.L and QYLG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.

EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.60% for QYLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор