PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLI.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLI.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO).

EQLI.TO и JEPQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EQLI.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLI.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%4.65%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.52%10.46%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, EQLI.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью -1.52%.

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
3.31%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.85%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий EQLI.TO и JEPQ.TO

EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

EQLI.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLI.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLI.TOJEPQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.86

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.40

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

5.82

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLI.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLI.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLI.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLI.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.92

-0.13

Корреляция

Корреляция между EQLI.TO и JEPQ.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLI.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности JEPQ.TO в 10.53%

TTM20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.53%10.34%5.50%

Просадки

Сравнение просадок EQLI.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и JEPQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLI.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.57%

-20.05%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.99%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-4.69%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.68%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.89%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLI.TO и JEPQ.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) составляет 3.72%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLI.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.95%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

10.78%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

18.97%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

17.91%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

17.91%

-5.41%