PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLI.TO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLI.TO с HPYT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO).

EQLI.TO и HPYT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EQLI.TO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLI.TO и HPYT.TO

2026 (YTD)20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.20%6.40%7.18%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, EQLI.TO показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у HPYT.TO с доходностью -0.23%.

EQLI.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий EQLI.TO и HPYT.TO

EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HPYT.TO в 0.45%.

HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

EQLI.TO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLI.TO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLI.TOHPYT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.12

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.09

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.03

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

-0.06

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLI.TO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLI.TO на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа HPYT.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLI.TO и HPYT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLI.TOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.12

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.08

+0.72

Корреляция

Корреляция между EQLI.TO и HPYT.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLI.TO и HPYT.TO

Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности HPYT.TO в 18.19%

TTM202520242023
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%0.00%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%

Просадки

Сравнение просадок EQLI.TO и HPYT.TO

Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что больше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и HPYT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLI.TOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.57%

-13.17%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-7.76%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-7.27%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.76%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.43%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLI.TO и HPYT.TO

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLI.TOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.34%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

5.59%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

9.53%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

11.05%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

11.05%

+1.44%