Сравнение EQLI.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
EQLI.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EQLI.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQLI.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 2.05% | 6.40% | 7.18% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 3.20% | 33.87% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EQLI.TO показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.
EQLI.TO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLI.TO и HDIV.TO
EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
EQLI.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
EQLI.TO
HDIV.TO
Сравнение EQLI.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLI.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.05 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.59 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.61 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 12.70 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLI.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.05 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.11 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EQLI.TO и HDIV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLI.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.67% | 8.74% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.23% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок EQLI.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQLI.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.57% | -22.32% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -13.77% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -5.09% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -4.35% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.83% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLI.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) составляет 3.72%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQLI.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 6.01% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 10.54% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 16.89% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 15.73% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 15.73% | -3.23% |