Сравнение EQL.TO с QQCE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO).
EQL.TO и QQCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL.TO и QQCE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL.TO и QQCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQL.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD | 1.77% | 5.94% | 27.38% | 19.69% | 1.21% | 7.18% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | -5.29% | 16.43% | 36.67% | 44.13% | -25.37% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у QQCE.TO с доходностью -5.29%.
EQL.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- —
QQCE.TO
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL.TO и QQCE.TO
EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQL.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск
EQL.TO
QQCE.TO
Сравнение EQL.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL.TO | QQCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.37 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.55 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 4.48 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.62 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между EQL.TO и QQCE.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL.TO и QQCE.TO
Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QQCE.TO в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD | 1.37% | 1.38% | 5.37% | 8.14% | 8.91% | 7.19% | 9.96% | 8.29% | 1.35% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.34% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQL.TO и QQCE.TO
Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, примерно равная максимальной просадке QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и QQCE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -30.86% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -13.53% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -10.17% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -8.98% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.68% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL.TO и QQCE.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) составляет 4.61%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 6.66% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 13.27% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 23.51% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 20.82% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 20.82% | -3.36% |