PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с HIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с HIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO).

EQL.TO и HIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и HIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и HIU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		2.00%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у HIU.TO с доходностью 5.05%.

EQL.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-4.10%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.34%
3 года*
16.25%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с ZSP.TOHIU.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий EQL.TO и HIU.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIU.TO в 1.75%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Доходность на риск

EQL.TO vs. HIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c HIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOHIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.76

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

-0.97

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.86

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.51

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

-0.63

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. HIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа HIU.TO равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и HIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOHIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.76

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.52

+1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

-0.76

+1.76

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и HIU.TO составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и HIU.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и HIU.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки HIU.TO в -91.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и HIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOHIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-91.37%

+60.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-28.20%

+15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-43.31%

+25.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-90.76%

+86.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-66.08%

+62.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

22.86%

-19.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и HIU.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) составляет 4.46%, в то время как у BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOHIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.36%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.70%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

18.40%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.96%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.13%

-0.68%