PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQGB.L с ICLU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQGB.L с ICLU.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco. EQGB.L is passively managed, while ICLU.L is actively managed. Over the past year, EQGB.L returned 31.13% vs 9.09% for ICLU.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for ICLU.L.

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и ICLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQGB.L торгуется в GBp, в то время как ICLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у ICLU.L с доходностью 4.82%.

EQGB.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.00%
1 год
31.13%
3 года*
25.22%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—

ICLU.L

1 день
0.31%
1 месяц
2.56%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.15%
1 год
9.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и ICLU.L

2026 (YTD)2025
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		14.75%18.15%
ICLU.L
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		4.82%-4.33%

Correlation

The correlation between EQGB.L and ICLU.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с EQQQ.DE
Часто сравнивают с ICLU.L:
ICLU.L с FTWG.LICLU.L с SPXP.LICLU.L с FWRG.LICLU.L с IB01.LICLU.L с FLOA.LICLU.L с IGDA.LICLU.L с JBBB

Доходность на риск

EQGB.L vs. ICLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c ICLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQGB.LICLU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.30

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.91

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.81

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

5.13

+4.33

EQGB.L vs. ICLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ICLU.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и ICLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и ICLU.L

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки ICLU.L в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и ICLU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQGB.LICLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-8.54%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-4.76%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

0.00%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-4.36%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.68%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и ICLU.L

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQGB.LICLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

1.54%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

5.14%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

6.69%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

7.20%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

7.20%

+14.06%

Сравнение комиссий EQGB.L и ICLU.L

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICLU.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и ICLU.L

Ни EQGB.L, ни ICLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%
ICLU.L
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQGB.L and ICLU.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICLU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICLU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while ICLU.L is CLO. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.25% for ICLU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и ICLU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор