PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с DR7E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE).

EQEU.DE и DR7E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. DR7E.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и DR7E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-36.56%0.49%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		5.36%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у DR7E.DE с доходностью 5.36%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

DR7E.DE

1 день
3.78%
1 месяц
-2.99%
С начала года
5.36%
6 месяцев
11.19%
1 год
38.01%
3 года*
8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с XMLD.DE
Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с CBUK.DEDR7E.DE с FLRA.DE

Сравнение комиссий EQEU.DE и DR7E.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DR7E.DE в 0.50%.

DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

EQEU.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEDR7E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.47

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.07

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.56

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

10.61

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DR7E.DE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и DR7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.47

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.02

+0.71

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и DR7E.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и DR7E.DE

Ни EQEU.DE, ни DR7E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и DR7E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-40.66%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-17.27%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.95%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-18.99%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.67%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и DR7E.DE

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) составляет 6.24%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DR7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.27%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

16.50%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

25.85%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

24.78%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

24.78%

-3.70%